КАК ОТОБРАТЬ АКЦИИ ДЛЯ ТОРГОВ

В своей предыдущей статье Принципы отбора акций для торгов, я уже описывал как нужно делать отбор, а эта статья будет хорошим продолжением.

В этой статье я постараюсь описать основные моменты отбора для внутридневной торговли. На приведенных ниже примерах Вам будет легче понять как это нужно делать. Итак, чтобы успешно торговать в течении торговой сессии, нужно постараться отобрать наилучшие графики акций, это максимальный процент успеха. Эту мысль я думаю, никто сомнению подвергать не будет, так как в этом уже многие убедились на собственном опыте. Но бывает и так, что вроде бы все сделал правильно, а из отобранного списка почти ничего не идет в торговле. ЧТО ДЕЛАТЬ???
В течение сессии можно использовать сканеры и фильтры для выявления нужных акций в реальном времени. Для этого хорошо использовать второй монитор. На нем можно расположить несколько графиков и наблюдать за ними. Когда формируется точка входа можно быстро и легко войти в сделку. На первом мониторе можно заниматься поиском новых акций. Это помогает быть сосредоточенным, но и не мешает искать другие акции, в дополнение к основным.

Ну а теперь рассмотрим некоторые критерии отбора акций.На что же, прежде всего, нужно обращать внимание при отборе? Нас интересуют акции с ярко выраженной направленностью, трендом, в которых предполагается продолжение уже сложившейся за определенный промежуток времени тенденции. Это означает, что если акцию активно покупали или продавали один или несколько дней, то такая акция, скорее всего, и на следующий день будет активно двигаться. А для внутридневного спекулянта нет разницы, куда она идет - вниз или вверх, лишь бы не стоял на месте. Движение позволяет заработать, а когда акция стоит на месте, она приносит только убытки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР.

Первичный список интересующих нас акций мы получаем с помощью любой удобной системы фильтрации (screener). Это может быть сканер FinViz.com, daytrader.com.ua, investertech.com платный, но если зарегистрироваться, то месяц можно пользоваться бесплатно. (Но можно и не регистрироваться, а найти пароли в интернете. Я пользуюсь браузером Google Chrome, по умолчанию стоит поисковик Google. Вбиваю в поиск  пароли investertech в настройках выбираю результаты поиска за неделю или период 14 дней, в итоге получается 1-2 результата (правда не всегда) можно посмотреть по адресу http://www.trade-ua.com/info/investertech)

С самого начала нужно определить диапазон стоимости в котором выбирать интересующие нас акции. Мой диапазон $5-$50. Акции, которые стоят менее $5, я считаю недостаточно привлекательными, у них обычно нет большого движения, редко когда встретишь чистый и подходящий для торговли график. Акции, цена которых выше $50 - также не подходят, но уже по другой причине - сверхволатильность, сложность в постановке стоп-ордеров. Итак, основные акции, которыми можно торговать, находятся в диапазоне $5-$50.

Для удобства торгов я выбираю акции с объемом от 500 000 до 5 000 000 в сессию. Также полезно использовать дополнительный фильтр 3 месячного среднего объема. Это еще один критерий - объем за последние 3 месяца должен быть, в среднем, более 500 000 акций в день. Это помогает убрать случайные акции, объем которых обычно очень низкий, но вчера был более 500 тыс.

Нам интересны только те акции, в которых есть потенциал, движение. Желательно, чтобы изменения цены составляли не менее $1. Для этого мы убираем акции, которые практически не двигаются. Чтобы отфильтровать ”мертвые” акции можно использовать показатель волатильности. Например, 14-ти периодный индикатор Average True Range (ATR(14)). Но так как я иногда торгую акции, цена которых 5, 6, 7, 8, 9 долларов, то я выбираю $0,5, а они $1 ходят весьма редко. Соответственно в связи с этим увеличивается количество акций, которые нужно будет просмотреть. Акции до $10 я беру по 5-10 лотов, получается тоже неплохая прибыль.

Отбор на сайте FinViz.com

Теперь переходим по указанной выше ссылке и видим вот такой screener

Рис. 1

Рис. 2

1. Выбираем где будем торговать NYSE (каждый выбирает то, что ему надо).

2. Выставляем Average Volume (средний объем за последние 3 месяца) Over 500K (т.е. > 500 000).

3. Выставляем Current Volume (вчерашний объем проторгованных акций) Over 500K (т.е. > 500 000).

4. Выставляем Price $5 to $50, т.е. цену вчерашнего закрытия от $5 до $50.

5. Нажимаем на вкладке "Technical" и в поле "Average True Range" выбираем необходимое значение, в данном случае - "Over 0,5".

6. Справа внизу экрана нажимаем "Export", появляется диалоговое окошко, предлагающее нам открыть или сохранить файл. Выбираем необходимое действие и получаем документ finviz.csv.

7. Открыв данный документ, мы получаем требуемые данные, которые разделены запятой - в формате csv. Теперь нам нужно просто разделить данные на столбцы. Для этого мы 1) выделяем столбец A, 2) нажимаем вкладку "Данные" и 3) нажимаем кнопку "Текст по столбцам":

Рис. 3

Затем, в открывшемся окне мы выбираем 4) "с разделителями" (стоит по умолчанию) и нажимаем 5) "Далее":

Рис. 4

После чего на следующем этапе ставим галочку напротив 6) "запятая" и нажимаем 7) "Готово":

Рис. 5

В результате вы имеете список искомых тикеров, которые можно выделить и копировать куда вам необходимо:

Рис. 6

По описанной выше процедуре у нас получилось отобрать несколько десятков или сотен акций. Теперь нужно отобрать только те, которые можно легко и эффективно торговать. Просматривая получившийся список, отбираем только те акции, у которых на 5-минутном графике наблюдается тренд, направленность вверх или в низ. Затем нас интересует чистота и плавность 1-минутного графика.

Вся эта процедура выполняется довольно быстро, а вот в программе StrategyDesk немного дольше (но мне больше нравится).

Отбор в StrategyDesk

В FinViz.com выбираю:

1. Nyse

2. Current Volume  Over 500K

3. Price $5 to $50

4. Export

5. В Excel проделываю все как описано выше

6. Копирую полученный столбец с акциями и вставляю их в обычный блокнот сохраняя с расширением .sym, например,   акции.sym.

7. В программе StrategyDesk открываю лист, в который вставляю отобранные акции

Список выглядит так:

Рис. 7

Чтобы отсортировать акции:

1.                      по алфавиту нажимаем на кнопку Symbol

2.                      по цене нажимаем Last

3.                      по волатильности прошлого дня – Change

4.                      по объему – Volume

Сортировку я начинаю с объема, от меньшего к большему значению выделив курсором тиккер и нажав на клавишу Delete, на клавиатуре (если удалять много, то клавишу можно удерживать). Оставляю акции с объемом в диапазоне от 500 000  до 5 000 000. Затем удаляю акции, у которых изменения цены были меньше $0,5. После этого сортирую акции по их стоимости от меньшей к большей, и сразу начинаю просматривать графики. Во время просмотра графиков главным должна быть трендовая направленность. Обращаю внимание на дневной, 15-, 5-, 1- минутный графики, они должны быть плавными, не рваными, не «волосатыми» (без больших теней), без гепов. Во время анализа строю уровни поддержки и сопротивления, отмечаю каналы, обращаю внимание на Low и High, фигуры и уровни, модели разворота и продолжения тренда. Кроме этого использую некоторые индикаторы: EMA50 и EMA200, MACD 15,38,10, Stochastic 14,3,3. Когда просматриваю графики, стараюсь замечать особенности акций, которые будут интересны через один или несколько дней. Такие акции записываю в отдельный список и потом их просматриваю в последующие дни.

Теперь рассмотрим примеры графиков, с которыми можно работать.

Рис. 8 Минутный график нисходящий тренд.

Рис. 9 Минутный график нисходящий тренд.

Рис. 10  Минутный график восходящий тренд

Рис. 11  Пятиминутный график восходящий тренд.

Рис. 11  Минутный график нисходящий тренд.

Вышеприведенные графики хорошо показывают явно выраженную тенденцию на 5-минутном графике, и чистота 1-минутного графика. Работая с такими графиками можно неплохо заработать несмотря на то, что они не супер идиальные.

Таким образом, когда мы тщательно проанализировали и отфильтровали графики, убрали те, которые нам по разным причинам не подходят, у нас остается около 10-50 акций, которые и составят основу в торговле на сегодняшний день. Важно хорошо понимать график и видеть на нем точку входа и точку выхода, а также уметь вовремя войти и выйти из сделки.

Список акций, который мы получили для торговли, не обязательно является окончательным или единственным. Внутри дня, по ходу развития событий на рынке, мы легко можем найти и другие компании, которые активно двигаются, пробивают годовые максимумы или минимумы, важные уровни. Иметь предварительно отобранные акции целесообразно и совершенно необходимо. Каждый трейдер имеет свою стратегию торговли и соответственно его взгляд на отбираемые акции может отличаться от других. Не нужно смотреть на кого-то, нужно вырабатывать свою стратегию, стратегию, которая приносит прибыль, дает хорошие результаты. Никогда не бойся пробовать что-то новое, что поможет увеличить прибыль. Экспериментируй сначала на бумаге, пробуй разные варианты, а потом применяй на практике.