Большая масса трейдеров в своей торговой практике использует 50-ти дневную скользящую среднюю. Использование более длинного периода дает возможность отфильтровать рыночный шум и получать более надежные сигналы. Одним из таких сигналов применительно к долгосрочной торговле является пересечение скользящих средних с периодами 50 и 200. Довольно часто такие пересечения говорят не только о сигнале на покупку или продажу, но и заставляют задуматься, а не смена ли это тенденции. Ведь все дело в том, что когда мы рассматриваем скользящие средние с небольшими периодами, например, 10 и 25, то такие индикаторы стоит использовать лишь применительно к краткосрочному тренду, поэтому стоит дифференцировать периодами исходя из поставленных задач.
В этой статье рассмотрим, как работает 50-ти дневная скользящая средняя. МА с таким периодом довольно часто используется как при долгосрочной торговле, так и при краткосрочной, соответственно спектр ее применения достаточно широк. Обычно существует разрыв между МА 50 и текущей ценой рыночного инструмента. Поэтому наибольший интерес для трейдера представляет момент соприкосновения цены и скользящей средней.
В такие моменты необходимо быть более осторожным при принятии решения об открытии/закрытии позиции, так как соприкосновение цены и МА может дать два результата: 1.Цена оттолкнется от скользящей средней и пойдет назад 2.Цена пробьет скользящую среднюю, в результате чего произойдет смена направления тенденции. Идеальность скользящей средней в том, что при правильном подборе периода на определенном промежутке времени мы получаем либо линию поддержки, либо линию сопротивления. При высокой волатильности следует особенно тщательно подбирать период для скользящей средней.
Еще одна важная деталь, которую надо знать, это то, что трейдер при открытии позиции должен руководствоваться выбором между временем и ценой. Вообще при применении технического анализа стоит учитывать один нюанс: технические индикаторы практически никогда не работают идеально. Есть лишь стандартное правило, согласно которому трейдер осуществляет анализ и построение. Поэтому все вариации на рынке должны рассматриваться с учетом естественных искажений.
На рисунке 1 приведен пример использования скользящей средней с периодом 50. Что полезного можно почерпнуть из такого использования. Ну, во-первых, на графике видно, что тренд – нисходящий. Этому способствует также наличие значительного разрыва между ценовым диапазоном и скользящей средней. Во-вторых, зеленая линия показывает на место, где завершилась коррекция. Пик коррекции почти уперся в линию сопротивления, она же скользящая средняя. Такая ситуация далеко не идеальна, поэтому при принятии решения стоит учитывать также и другие факторы, имеющие значения, начиная от фундаментальных факторов и заканчивая свечными комбинациями.
Рис. 1
Несмотря на порой достаточно неплохую информативность рассматриваемой нами скользящей средней, стоит учитывать, что для получения более надежных сигналов, можно использовать ее в сочетании с другой скользящей средней, которая бы либо подтверждала, либо опровергала наше предположение. Можно использовать различные сочетания, но здесь мы рассмотрим сочетание скользящих средних с периодами 50 и 200.
Рис. 2
На рисунке 2 представлена графическая ситуация с использованием двух скользящих средних. Красным цветом обозначена ЕМА с периодом 50, синим – ЕМА с периодом 200. В данном случае налицо факт достаточно высокой волатильности. В связи с этим все решения должны приниматься более грамотно и взвешенно. Прежде всего, нас интересует ситуация, выделенная на графике. Здесь видно, как начавшийся формироваться нисходящий тренд сменился непродолжительной коррекцией. Зеленой линией обозначен пик коррекции. Именно эта область стала бы идеальной точкой для открытия короткой позиции. Вновь начавшийся формироваться медвежий тренд, будто бы проверяет на надежность 200-дневную ЕМА. Таким образом, в данной ситуации 200-дневная ЕМА стала линией сопротивления. Еще раз отметим, что графические примеры не подбирались нами специально. Были взяты произвольные области, к которым был применен данный анализ. Поэтому ситуации, представленные на графиках далеко не идеальны.
Хотелось бы также отметить один нюанс. Каждый отдельно взятый период, как то час, день, неделя или месяц, являются составляющими более длинного временного интервала. Например, дневной тренд можно рассматривать как составляющую недельного тренда и т.д. Исходя из этого, при планировании и применении графического анализа стоит тщательно подходить к выбору временного интервала, для которого будет проводиться данный анализ.
Для правильного понимания значения скользящих средних также стоит понимать сущность их построения. Для 50 дневной скользящей средней суть построения будет заключаться в следующем: за основу берутся последние несколько свеч (в данном случае 50) и делятся на общее их количество. Таким образом, мы получаем некую усредненную цену. Но, к сожалению, такой подход не дает гарантии надежной и безошибочной работы, поэтому в данном направлении ведущими аналитиками велась и ведется постоянная работа по усовершенствованию механизма действия данных элементов технического анализа.
Поскольку на графиках, приведенных выше, рассмотрена экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА), то стоит упомянуть несколько слов о ее преимуществах. Вся проблема простой скользящей средней в том, что она анализирует весь временной период. В свою очередь ЕМА (Exponential moving averages) большее значение придает недавним событиям, в соответствии с чем и происходит ее формирование. Поэтому при анализе рыночной ситуации предпочтительней пользоваться EMA.
В целом, при использовании скользящих средних необходимо руководствоваться некоторыми принципами. Например, не стоит использовать скользящие средние на бестрендовом рынке, иначе они будут предоставлять много шума и ложных сигналов. Что же касается выбора временного интервала и параметров скользящей средней, то здесь все сугубо индивидуально, так как главный ключ к успеху – наличие собственного видения рынка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий