Как использовать Скользящие средние во время торгов.

Многие наверное знают что такое скользящие средние (англ. moving averages), правильно - линии, которые усредняют данные с течением времени. Среднескользящие очень часто используются в техническом анализе, и закладывают основу для других технических накладок и индикаторов. Для профессионального технического анализа ценных бумаг очень важно знать, что такое среднескользящие.

Эти простые линии могут многое рассказать, проще говоря, они являются довольно ценными индикаторами в техническом анализе. Среднескользящие как бы замедляют ход цены во времени, и тем самым позволяют увидеть скрытые тренды. Лучше всего среднескользящие работают в “команде” из 2 и более линий.

Вы можете торговать без скользящих средних, но, делая это, вы имеете определенную долю риска. В конце концов, эти линии представляют собой срединные уровни, где игроки рынка принимают важные решения покупать или продавать. Поэтому, иметь прогнозы заранее очень важно.

Ниже описаны некоторые правила, которые можно использовать при торговле с применением скользящих средних:

1. 20-дневная скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная скользящая средняя - среднесрочный тренд, а 200-дневная скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.

2. Эти три скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: первое, они опредеяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Второе, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии каждый раз, когда цена приближается к этим уровням.

3. Во время боковой торговли скользящие средние больше всего подают ложные сигналы, так как являются индикаторами, следующими за трендом, они измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.

4. Характеристика скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет скользящую среднюю относительно легко. Когда скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много "шума".

5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Эти линии демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения или расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления.

6. Использование экспоненциальных скользящих средних (сокращенно ЕМА) хорошо для более длинных временных форматов, но использование простымх скользящих средних, или SMA, для более коротких временных форматов. ЕМА придают больший вес недавнему изменению цены, в то время как SMA рассматривает каждое ценовое действие одинаково.

7. Краткосрочные SMA позволяют трейдеру понять, как будут действовать другие игроки. Рыночная публика использует простые скользящие средние, потому что они не понимают экспоненциальные скользящие средние. Хорошие внутридневные сигналы больше полагаются на то, что думают другие участники рынка, чем на техническую сторону сложившейся ситуации.

8. Хорошо размещать пяти -, восьми - и 13-периодные SMA нa внутридневных графиках для измерения силы краткосрочного тренда. При сильных движениях, скользящие средние выстроятся в линию и укажут в одном и том же направлении. Но они отделяются по одной на максимумах и минимумах, пока цена, наконец, не пойдет в другом направлении.

9. Расположение цены относительно 200-дневной скользящей средней определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки уверенно себя чувствуют выше 200-дневной скользящей средней, а медведи наоборот, ниже нее.

10. При пересечении 50-дневной скользящей средней 200-дневную скользящую среднюю в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов.

11. Скользящие средние, установленные на разные временные периоды показывают скорость тренда посредством их отношения друг с другом. Измерить это можно с помощью классического индикатора MACD, или используя несколько скользящих средних на графике и наблюдая, как они расходятся или сходятся через определенное время.

12. Разместите 60-дневную скользящую среднюю объема на зелено-красной гистограмме объема ниже ценового графика, что бы определить, когда определенные сессии показывают неожиданный интерес. Наклон скользящей средней также идентифицирует скрытое давление покупателей или продавцов.

13. Не используйте долгосрочные скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к тому времени, когда скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи.

14. Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются скользящими средними, когда они расходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна скользящая средняя отскакивает от другой скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.

15. Скользящие средние могут использоваться в качестве инструмента для: а)Идентификации тренда, б)Идентификации уровней поддержки и сопротивления, в)Идентификации прорывов цены, г)Измерения ценового импульса.

Скользящая средняя легко может использоваться как инструмент идентификации восходящего тренда, когда: а)Средняя растет, б)Цена располагается выше средней, в)Более короткая средняя располагается выше более длинной.

Пересечение скользящих средних

Есть разные варианты использования скользящих средних в трейдинге. Чаще всего используется пересечение краткосрочной и долгосрочной скользящих средних. Например, если 10-дневная скользящая средняя пересекает 21-дневную скользящую среднюю снизу вверх, предполагается, что это сигнал на покупку.

Очевидно, что при развитии восходящего тренда средняя цена за последние 10 дней должна быть существенно выше средней цены за последние 21 день. Таким образом, открывая позицию в точке пересечения скользящих средних, мы начинаем торговлю в то время, когда еще не вполне понятно: что же необходимо делать в этот момент (покупать или продавать).

Для достижения лучших результатов торговли в системах, следующих за трендом, нам нужно открывать позицию только тогда, когда наличие тенденции на рынке достаточно очевидно и результаты этой оценки достаточно надежны, а не в тот момент, когда наличие тренда находится под знаком вопроса. Вместо торговли в точке пересечения СС мы должны осуществить сделку, когда скользящие средние параллельны или когда краткосрочная скользящая средняя находится достаточно далеко от долгосрочной скользящей средней.

Чтобы идентифицировать наиболее надежные тенденции, необходимо следить за тем, чтобы и краткосрочные и долгосрочные скользящие средние были направлены в сторону преобладающего тренда и не пересекались друг с другом.

Если Вы посмотрите на график любого рынка с сильной тенденцией, Вы увидите, что скользящие средние движутся приблизительно параллельно и не пересекаются. В то же время на рынках со слабыми трендами или боковым движением скользящие средние довольно часто пересекаются. Таким образом, если мы применим методику пересечения скользящих средних, мы будем очень часто открывать позицию на слабых трендах и очень редко на сильных. Является ли это тем, что нам нужно? Очевидно нет. Мы хотим действовать ровно наоборот: как можно чаще открывать позицию при сильном тренде, и как можно реже - при слабом тренде или боковом движении.

Аналогичные ошибки в логике рассуждений встречаются и при интерпретации других индикаторов например таких как MACD и DMI. При анализе MACD вместо того, чтобы дождаться движения кривых в одном направлении, разработчики торговых систем часто в качестве сигнала на открытие позиции ошибочно применяют их пересечение, из-за чего открытие позиции происходит на слабом тренде.

Например мы могли бы измерять наклон нескольких скользящих средних, и когда все скользящие средние будут направлены вверх, использовать это как сигнал на покупку. Мы можем также измерять расстояние между несколькими скользящими средними и осуществлять нашу сделку только тогда, когда они направлены в одну сторону, и расстояние между ними начинает увеличиваться.

Такая методика входа позволит нам использовать несколько сигналов для входа в пределах одного тренда. И кроме того с ее помощью можно осуществлять достаточно эффективное повторное вхождение в рынок.

Будет дальнейшее описание скользящих средних.